量化煉金術 中低頻量化交易策略研發(fā)(高清)


楊博理 賈芳 (作者)
出版社: 機械工業(yè)出版社 (2017年1月1日)

本書首先對量化交易策略的歷史、內涵和特點進行了簡述，然后給出了量化交易策略的基本研發(fā)流程。書中介紹了策略研發(fā)中的一些注意事項與應對方法，隨后通過兩個例子說明了擇時策略和選股策略的基礎研發(fā)框架；在介紹推進分析這一回測技術的基礎上，又進一步完善了擇時策略和選股策略的研發(fā)流程。然后，作者增加了策略風險這一維度，并給出了論述。在此基礎上，作者介紹了倉位優(yōu)化的擇時策略和投資組合優(yōu)化的選股策略，從而使得策略有能力對整體風險進行控制；并在兩種策略中增加了交易成本的計算，讓量化交易策略的回溯測試更貼近現(xiàn)實交易的情況。針對這些完善的策略，本書給出了相應的策略評價。后對整本書的內容進行了總結，并討論了策略研發(fā)中的主觀控制等相關問題。 股票論壇 www.bjxghh.com

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[ 本帖最后由 傾聽夜色 于 2018-8-3 09:01 編輯 ]

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