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蝶式套利捕捉期指套利空間
來源： 【贏家江恩】 責任編輯：liangyanning 添加時間：2014-06-25 13:04:19
蝶式套利，是一種期權組合的套利模式。這種套利組合的形成是由于權利金收入的特點，以及買賣方向不同帶來的不同風險敞口，稍加組合就會形成風險有限、收益穩定的套利組合。
套利過程包括三個合約，分別是近端、中間和遠端蝶式套利在凈頭寸上沒有開口，在頭寸的布置上采取1：2：1的比率關系，中間合約的方向相反，我們根據市場中的合約買賣方向不同，可分為中間收益型和兩端收益型，分別代表著不同預期。
期貨和期權市場在本質上是存在共性的，蝶式套利思想同樣在期指套利市場應用。不同交割月份的期貨合約存在著價格水平的差異，而且隨著市場環境的變動，中間交割月份的合約與兩旁交割月份的合約價格還可能出現更大的波動，因此，蝶式套利可以較好地規避價差逆向變化的風險。
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