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期指套利市場(chǎng)的交易成本
來(lái)源： 【贏家江恩】 責(zé)任編輯：liangyanning 添加時(shí)間：2014-07-07 11:17:03
股指期貨套利是利用期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待差價(jià)趨于合理而進(jìn)行交易獲利的過(guò)程，交易過(guò)程主要分為兩種：
一是交易時(shí)選擇買入滬深300全樣本成分股，同時(shí)做空相應(yīng)的股指期貨合約；二是買入等金額ETF的指數(shù)基金，同時(shí)做空當(dāng)期的股指期貨合約。從理論上說(shuō)，期貨價(jià)格是未來(lái)的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是目前的價(jià)格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論，兩者間的差距，即“基差”(現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格)應(yīng)等于該商品的持有成本。
從套利的原理來(lái)分析，股票現(xiàn)貨市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)聯(lián)系緊密，從股指期貨的制度設(shè)計(jì)來(lái)看，期貨價(jià)格在合約到期日會(huì)與現(xiàn)貨市場(chǎng)標(biāo)的指數(shù)的價(jià)格趨同。
但實(shí)際行情中，期指價(jià)格常受多種因素影響而偏離其合理的理論價(jià)格，與現(xiàn)貨指數(shù)之間的價(jià)格差距往往過(guò)大或過(guò)小，由此就帶來(lái)了在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間套利的機(jī)會(huì)。
關(guān)于期指套利中的期現(xiàn)套利，本網(wǎng)站中同樣有相關(guān)文章推薦： 股指期貨套利中期現(xiàn)套利的作用有哪些?
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